منابع مقاله با موضوع پرسش نامه، حقوق صاحبان سهام، کارکنان بانک، احتمال نکول

جدول 4-7- Classification Table(a) 73
جدول 4-8- Variables in the Equation 74
جدول 4-9- Omnibus Tests of Model Coefficients 75
جدول 4-10- Model Summary 75
جدول 4-11- assification Table(a) 75
جدول 4-12- Variables in the Equation 76
جدول 4-13- Omnibus Tests of Model Coefficients 77
جدول 4-14- Model Summary 78
جدول 4-15- Classification Table(a) 78
جدول 4-16- Variables in the Equation 78
جدول 4-17- Omnibus Tests of Model Coefficients 79
جدول 4-18- Model Summary 80
جدول 4-19- Classification Table(a) 80
جدول 4-20- Variables in the Equation 81
جدول 4-21- Omnibus Tests of Model Coefficients 81
جدول 4-22- Model Summary 82
جداول 4-23- Classification Table(a) 82
جدول 4-25- Variables in the Equation 83
جدول 4-26- Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald) Omnibus Tests of Model Coefficients 83
جدول 4-27- Model Summary 84
جدول 4-28- Classification Table(a) 84
جدول 4-29- Variables in the Equation 85
جدول 4-30- Omnibus Tests of Model Coefficients 85
جدول 4-31- Model Summary 86
جدول 4-32- Classification Table(a) 86
جدول 4-33- Variables in the Equation 87
جدول 4-34- Dependent Variable Encoding 88
جدول 4-35- Model Summary 89
جدول 4-36- Classification Table(a) 90
جدول 4-37- Variables in the Equation 90
جدول 1-5- بررسی آزمون فرضیات 93

فهرست نمودارها
نمودار 1-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 67
نمودار 2-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 68
نمودار 3-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات 68
نمودار 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 69

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه :
واژه ریسک در لغت به معنی خطر و مخاطره می باشد اما در تعریف به معنای عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر در ارزش مورد نظر آن است . همچنین می توان آن را به عنوان رویداد های مهم غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها بدهی ها می باشد تعریف کرد . به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت می باشد . عدم اطمینان محیطی شدت رقابت بین سازمان ها فن آوری های نو پیشرفته توسعه اطلاعات و ارتباطات از عوامل عمده ای است که موجب شده سازمان و بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های متعددی مواجه شوند و مدیران سازمان ها را با چالش های مختلفی مواجه ساخته است .
استراتژی ها و عکس العمل های افراد و سازمان ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می باشد ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه در بلند مدت خود را به صورت یک بحران ظاهری می گرداند . از این رو راه حل اساسی برای این مساله مدیریت ریسک می باشد نه حذف آن که در این صورت نه تنها از شوک های ناگهانی جلوگیری کرده بلکه بهترین استفاده را از این فرصت ایجاد شده فراهم می کند در این اقتصادهای توسعه یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق اهداف سازمانی به خوبی شناخته شده و به درستی از دستاوردهای آن بهره گرفته می شود که این امر در بلند مدت باعث می گردد که ریسک نه تنها به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان فرصتی مناسب برای ارتقاء همه جانبه سازمان می باشد در حالی که بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به دست نیامده و به رغم خسارت های چشم گیری که نتیجه نبود سیستم مدیریت ریسک بر اموال دارایی ها امکانات و نیروی انسانی این جوامع بوجود آمده کوشش های در خور توجهی جهت تامین مالی مناسب برای جبران این خسارت‌ها انجام شده است(.فصلنامه بانک صادرات-یوسف پادگانه89)
1-1- بیان مسئله
امروزه یکی از مهمترین وظایف بانک ها جمع آوری سپرده ها و هدایت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی به صورت اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف به متقاضیان و انجام تعهدات (از جمله ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی)آنان است در اقتصاد ایران در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی طور تعیین ریسک اعتباری امتیاز دهی درجه بندی و هم چنین تعیین سقف های اعتباری بر اساس شاخص های ریسک ملاحظه نمی شود و شاخص ها بیشتر بر اساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد . در مطالعات گذشته بیشتر از روش های آماری مانند مدل های رگریسونی لاجیت و پربیتو روش تحلیل ممیزی برای امتیاز دهی و رتبه بندی مشتریان استفاده می شد .
ولی در سال های اخیر با توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و روش های ابتکاری مطالعات بسیاری در کاربرد این روش ها در مدل های امتیاز دهی در رتبه بندی اعتباری انجام گرفته است. ولیکن متاسفانه در کشور ما این مدل چنان موفقیت چشمگیری نداشته و هم چنان یا آمار بالای مطالب معوق در بانک ها رو به رو هستیم . در این همسویی بانک صادرات ایران با عنایت به جایگاه ساختار ویژه گستردگی شعب فراوانی واحدها در داخل و خارج از کشور تعداد بسیار زیاد فزاینده مشتریان این بانک را بر آن داشته تا نسبت به برقراری نظام جامع و فراگیر مدیریت ریسک بالاخص در سطح ریسک اعتباری به منظور به حداقل رساندن زیان شناسی از مولفه های ریسک های مذکور که بر حقوق صاحبان سهام و دارایی های بانک و همچنین کیفیت عملکرد بانکداری اثر گذار می باشد به منظور نیل اهداف عالیه اقدامات مقتضی معمول نماید . عدم بازپرداخت اصل و فرع بدهی (ایفا تعهدات) توسط گیرندگان تسهیلات در سر رسید اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد که می‌تواند در تغییر ارزش دارایی ها و عملکرد آنی بانک اثر گذار باشد و این امر می تواند در اثر عوامل داخلی( نظیر ضعف مدیریت اعتباری و یا نامناسب بودن کنترل های داخلی عدم کفایت پیگیری لازم نبود نظارت مستمر و عدم رتبه سنجی سی
ستماتیک متناسب مشتریان) و یا در اثر عوامل خارجی (مثل رکورد اقتصادی بحران و . . . )به وجود آید . در این حیث یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری و بانک ها باید به پیچیدگی فعالیت ها و محیط اقتصادی پیرامون خود معیار های مناسبی برای ارزیابی ریسک مشتریان انتخاب کنند .(فصلنامه کشاورزی -عرب مازادو روئین تن1385)
به طور کلیدر ارزیابی ریسک اعتباری بانک باید به سه موضوع توجه داشته باشد :
احتمال نکول : چقدر احتمال دارد که شخص طی دوره تعهد یا در یک دوره زمانی خاص مانند یک سال تعهداتش را انجام ندهد ؟
محدوده خطر اعتباری : در صورت وقوع نکول چه میزانی از تعهدات در خطر خواهد بود ؟
نرخ بازگشت : هنگام نکول چه کسری اعتبارات در خطر را می توان اقداماتی اعلام ورشکستگی یا سایر روش های تسویه بازیابی کرد ؟
1-2- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) :
ریسک اعتباری یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهای مالی است . اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و فرع وام های پرداخت شده تعریف نماییم در این صورت ریسک اعتباری به عنوان عدم برآورده شدن این انتظار تعریف می شود قدمت ریسک اعتباری به اندازه قدمت و سابقه وام بوده و به 1800 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد معاملات اعتباری و وام دهی در مصر باستان نیز رایج بوده و وام دهندگان همواره با ریسک عدم بازپرداخت مواجه بوده اند .
1-رتبه بندی اعتباری مشتریان و بررسی ریسک اعتباری در بانک مسکن (حساب عسگریه1388 )
2-ارائه الگوی ریسک اعتباری در بانک کارآفرین(علی لطفی 1389)
3-بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان(ابتهاج موسوی 1386)
1-3- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق :
علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است . افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوری بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است . در واقع به احتمال وقوع زیان در یک عملیات اعتباری گفته می شود که طی آن وام گیرنده دچار درماندگی مالی و یا ورشکستگی می شود . این امر موجب از دست رفتن ارزش دارایی ها ی بانک ها و موسسات اعتباری می گردد . بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب تاثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیش بینی و پیشگیری خواهد بود در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و به دنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک می باشد ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است . بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پور تفوی از وام را می دهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب می شود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهام داران ایجاد ارزش نماید . انجام اموری از قبیل به کارگیری سیستم مدیریت ریسک اعتباری رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان پیش بینی پیامدهای مالی وام گیرندگان موجود و رتبه بندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بر ریسک و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان می شود . بنابراین سیستم اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و به هنگام را در امور تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پور تفوی وام فراهم می آورد . علاوه بر موارد مذکور این سیستم ها ابزاری مناسب برای برآورد زیان های مورد انتظار و زیان های غیر منتظره می باشد . در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که هم.اره بایستی مد نظر سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد مبحث مدیریت ریسک اعتباری است . به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء می دهد . (فصل نامه بانک تات-فلاح شمس1387)
1-4- اهداف تحقیق :
1-بررسی چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)
2-مطالعات به منظور تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .
3-بررسی شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی
4-مطالعه بررسی به منظور اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .
5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح از جمله بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .
1-5- چارچوب نظری تحقیق :
چارچوب نظری مبنایی است که پژوهشگر براساس آن در باره رابطه بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند . مطالبات معوق بانک ها زاییده دو اصل است : یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات وام گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات گیرنده می باشد که شرایط اق
تصادی تغییرات نرخ سود و جنگ ها را شامل می شود . آنچه مهم می نماید مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است .
1-عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی مالی و اقتصادی و عدم اعتبار سنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت(حقیقی و حقوقی) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری
2-در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتا با نرخ های پایین اعطا شده است می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشد زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد .
3-ورود بی حد و حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور است که این مسئله علاوه بر بروز ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد در این تحقیق ما سعی داریم برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد در این تحقیق ما سعی داریم به جمع آوری نظرات کارشناسان و خبرگان بپردازیم .
1-6- مدل تحقیق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهشهرستان مشهد، اقتصاد کشور، ارباب رجوع

1-7 فرضیه یا سوالات تحقیق
فرضیه اصلی
: امکان ارائه مدل معنا دار جهت بررسی کاهش ریسک اعتباری در بانک صادرات ایران
فرضیه فرعی :
1)درامد متقاضی بر نکول شدن تسهیلات تاثیری دارد.
2)نوع وثیقه ای که فرد در اختیار بانک قرار می دهد بر نکول شدن تسهیلات تاثیری دارد.
3 )ثبات شغلی متقاضی بر نکول شدن تسهیلات تاثیری دارد.
4)مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری بر نکول شدن تسهیلات تاثیری دارد.
5 )مدت زمان بازبرداخت بر نکول شدن تسهیلات تاثیری دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی چرا که استفاده از نتایج تحقیق می تواند به مدیران و کارکنان بانک در صد مرتفع نمودن مشکلات مربوط به عدم بازپرداخت تسهیلات کمک نماید .
روش تحقیق از نظر زمانی پیمایشی چون از طریق پرسش نامه نظرات کارشناسان و خبرگان را جمع آوری خواهد شد .
1-8- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق در زمینه ی دسته بندی اعتباری بانکی وزیر مجموعه موضوع کلی ریسک بانک ها با شاخص ریسک اعتباری می باشد .

1-9- جامعه آماری
(کارشناسان و خبرگان بانکی)
1-10- نمونه روش نمونه گیری و تامین حجم نمونه
خوشه ای مرحله ای ، بدین ترتیب که ابتدا از کلیه شعب بانک صادرات در سطح شهر تهران به روش تصادفی ساده تعداد 30 شعبه استخراج شده و در ادامه نیز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای کارشناسان و خبرگان انتخاب می گردد .
1-11- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات)
مشاهده مصاحبه ، پرسش نامه ، با مراجعه به کارشناسان و خبرگان و اسناد و اطلاعات و مدارک مشتریان می شود .
1-12- روش تحقیق و تحلیل داده‌ها :
رگرسیون لجستیک
1-13- محدودیت های تحقیق (در صورت وجود)
در طی مدت تحقیق مشخص می شود .
1-14- تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق :
مشتری : کسی که انجام معامله و

Related articles

اعتماد اجتماعی، انتظارات ارزشی

تأثیر می‌گذارد. از دیدگاه بوم شناسان، کار جامعه‌شناس دریافت این مهم است که تعادل طبیعی چگونه درمحیط اجتماعی حفظ می‌شود. از جمله مفاهیم اصلی که بوم‌شناسان از آن استفاده می‌کنند: همزیستی۹، رقابت۱۰ )کوشش برای دستیبابی به منابع کمیاب(، هجوم۱۱ و استقرار، تعادل طبیعی۱۲ و انطباق۱۳ با محیط زیست است. در واقع، نظریه‌پردازان شیکاگو از مدل […]

Learn More

مقاله رایگان با موضوع سلسله مراتب

بررسی استفاده از هستی شناسی های موجوددر این مرحله مطالعه جامعی بر روی هستی شناسی های موجود انجام داده و مشخص می کنیم از کدام هستی شناسی موجود می توان استفاده کرد.برای پاسخ به این سوال که چرا باید از هستی شناسی های موجود استفاده کرد؟ به دلایل زیر اشاره می شود:* کاهش زمان و […]

Learn More

منابع تحقیق درمورد سلسله مراتب، ماهواره لندست، توسعه شهر

موجبات افزایش دما را به همراه دارد و اثر دره ای نامیده می شود. مقدار تابش های خورشیدی رسیده به دره های شهری بستگی دارد به ارتفاع ساختمان ها و جهت دره ها. این ساختار هندسه سه بعدی شهرها تایش را در سطح زمین به دام میاندازد و بنابراین تابش طول موج بلند از دست […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید